上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

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上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告2016年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年七月十九日1重要提示基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。2基金产品概况基金简称上投摩根转型动力混合基金主代码000328交易代码000328基金运作方式契约型式基金合同生效日2013年11月25日报告期末基金份额总额1,281,690,322.91份通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发投资目标展潜力的上市公司，充分把握中国未来经济转型带来的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，重点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本投资策略面和持续成长能力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的方法，通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深入研究，挖掘受益于国家经济转型、具有较大成长空间的行业。在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的个股。业绩比较基准沪深300指数收益率80%+中债总指数收益率20%本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于风险收益特征股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2016年4月1日-2016年6月30日)1.本期已实现收益57,063,655.192.本期利润-35,598,781.593.加权平均基金份额本期利润-0.02504.期末基金资产净值1,892,081,270.685.期末基金份额净值1.476注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个月-1.67%1.44%-1.74%0.81%0.07%0.63%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013年11月25日至2016年6月30日)注：本基金建仓期自2013年11月25日至2014年5月24日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同。本基金合同生效日为2013年11月25日，图示时间段为2013年11月25日至2016年6月30日。4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限卢扬先生，硕士研究生，自2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师，自2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师，自2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理兼本基金行业专家一职，自2014年卢扬基金经2014-10-30-10年10月至2015年11月担任理上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理，自2014年10月起任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年2月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。注：1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。4.3.2异常交易行为的专项说告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年2季度以来，在经历了1季度的大幅下挫之后，市场迎来了短暂的休养生息。流动性维持了宽松的格局，实体经济表现依然不振，使得市场重现“脱实向虚”，主题炒作此起彼伏。从4月1日截止到6月30日，创业板综合指数上涨了6.7%，万得的次新股指数涨幅更是达到惊人的139.4%，锂电池、OLED等热门指数涨幅也都超过了30%。由于组合中的白马价值股持仓较重，对于热门主题参与程度不高，因此组合涨幅较为有限。展望2016年下半年，市场对于热门主题板块的炒作已经达到了较为疯狂的程度，而对于经济增速下滑、汇率波动的风险反映不够充分，在此背景之下，我们一方面对于热门主题板块参与愈加谨慎，另一方面，秉承价值投资的，从中小市值的成长股中精选行业趋势向好、基本面扎实的个股坚定持有，力争为投资者带来更好的回报。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为-1.67%，同期业绩比较基准收益率为-1.74%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况占基金总资产的序号项目金额(元)比例(%)1权益投资1,666,552,044.8784.21其中：股票1,666,552,044.8784.212固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金--融资产6银行存款和结算备付金合计204,342,151.9610.337其他各项资产108,083,520.815.468合计1,978,977,717.64100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业----B采矿业C制造业1,296,416,639.5168.52D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业36,994,409.061.96H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业87,989,483.794.65J金融业--K房地产业36,132,305.951.91L租赁和商务服务业209,019,206.5611.05M科学研究和技术服务业--N水利、和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计1,666,552,044.8788.085.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)值比例(％)1002236大华股份11,502,071150,677,130.107.962300115长盈精密7,011,055144,427,733.007.633002400省广股份8,428,640119,096,683.206.294002450康得新6,363,708108,819,406.805.755300058蓝色光标9,260,81689,922,523.364.756002241歌尔股份2,848,36681,691,136.884.327300203聚光科技2,623,57669,262,406.403.668300207欣旺达2,473,84363,503,549.813.369002123荣信股份3,001,32062,397,442.803.3010300136信维通信2,861,64259,980,016.323.175.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出金1,464,755.142应收证券清算款106,482,618.213应收股利-4应收利息75,744.655应收申购款60,402.816其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计108,083,520.815.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。6式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额1,451,430,000.92报告期基金总申购份额48,571,028.61减：报告期基金总赎回份额218,310,706.62报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额1,281,690,322.917基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。8备查文件目录8.1备查文件目录1.中国证监会批准上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；2.《上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；3.《上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》；4.《上投摩根基金管理有限公司式基金业务规则》；5.基金管理人业务资格批件、营业执照；6.基金托管人业务资格批件和营业执照。8.2存放地点基金管理人或基金托管人处。8.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。上投摩根基金管理有限公司二〇一六年七月十九日[查看PDF原文]