上投摩根混合动力上投摩根新兴动力混合型证券投资基金2016年第2季度报告

上投摩根新兴动力混合型证券投资基金2016年第2季度报告上投摩根新兴动力混合型证券投资基金2016年第2季度报告2016年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年七月十九日第1页共13页1重要提示基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本基金乃依据中港基金互认安排已获证券及期货事务监察委员会（下称“证监会”）之认可在公开发售的内地基金。证监会认可等于对该产品作出推介或认许，亦是对该产品的商业弊或表现作出，代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。2基金产品概况基金简称上投摩根新兴动力混合基金主代码377240基金运作方式契约型式基金合同生效日2011年7月13日报告期末基金份额总额758,868,707.01份本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上，充分挖掘新兴产业发展中的投资机会，重点关注新投资目标兴产业中的优质上市公司，并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。本基金管理人认为，从经济发展的中长期趋势看，转变经济发展方式实现经济转型已经成为我国在相当长一段时期内经济发展的首要任务。在后金融危机时期，我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾突出等问题，要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结构的调整。纵观世界和地区的经济发展历程，新兴产业的崛起投资策略和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。可以预见的是，新兴产业内生的市场潜力在大力扶持的激发下，将带动相关行业上下游全面发展，其间蕴藏着巨大的投资机会。而部分传统产业也将通过新技术、新的商业模式或生产方式等实现产业升级，获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴产业出发，深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会，另一方面将关注传统产业中成长公司的投资。业绩比较基准沪深300指数收益率80%＋上证国债指数收益率20％本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于风险收益特征股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产品。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司上投摩根新兴动力混合上投摩根新兴动力混合下属分级基金的基金简称A类H类下属分级基金的交易代码7报告期末下属分级基金的份758,743,010.91份125,696.10份额总额3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)主要财务指标上投摩根新兴动力混合上投摩根新兴动力混合A类H类1.本期已实现收益43,398,003.581,910.292.本期利润156,871,344.5611,682.473.加权平均基金份额本期利润0.19730.21844.期末基金资产净值1,726,381,233.66286,189.255.期末基金份额净值2.2752.277注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、上投摩根新兴动力混合A类：业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月9.32%1.92%-1.46%0.81%10.78%1.11%2、上投摩根新兴动力混合H类：业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月9.47%1.92%-1.46%0.81%10.93%1.11%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根新兴动力混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011年7月13日至2016年6月30日)1．上投摩根新兴动力混合A类：注：本基金建仓期自2011年7月13日至2012年1月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同。本基金合同生效日为2011年7月13日，图示时间段为2011年7月13日至2016年6月30日。2．上投摩根新兴动力混合H类：注：本基金建仓期自2011年7月13日至2012年1月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同。本类份额生效日为2016年1月26日，图示时间段为2016年1月26日至2016年6月30日。4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期南京大学经济学硕士，先后任职于天同证券、中原证券、国信证本基金券和中银国际证券，任研究员。基金经2007年10月起加入上投摩根基理、国金管理有限公司，历任行业专家、内权益上投摩根中国优势证券投资基金杜猛投资一2011-07-13-14年基金经理助理。自2011年7月起部投资担任上投摩根新兴动力混合型证总监、券投资基金基金经理，自总经理2013年3月至2015年9月同时助理担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理，自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理，2014年12月起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.杜猛先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》的。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。4.3.2异常交易行为的专项说告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析经过2016年1季度A股市场的大幅下跌，二季度市场走势相对平稳，结构性机会开始出现。虽然在二季度有英国脱欧的突发性事件发生，对市场产生了阶段性的冲击，但市场根据自身发展规律对此也进行了修复。在二季度我们观察到中国的新能源汽车产业、电子产业等行业正在发生积极的变化，对这些行业进行了重点投资，取得了较好的收益。2016年上半年沪深300指数下跌15.47%，表现差强人意。展望未来的半年，我们判断市场的系统性风险已经大幅，虽然市场大幅上涨的基础并不扎实，但结构性的机会仍会存在，优质公司的价值将真正得到体现。未来的风险因素可能会是英国脱欧引发的金融市场动荡、人民币汇率的波动等，我们将充分予以关注，并做出相应的判断和应对。从更长期看，新兴产业的崛起将成为中国未来10-20年经济增长的最大动力，证券市场最大的投资机会也将来源于此。我们将充分深入研究，寻找新兴产业中长期成长的公司，力争为基金持有人创造持续稳定收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为9.32%，同期业绩比较基准收益率为-1.46%。本基金H类基金份额净值增长率为9.47%，同期业绩比较基准收益率为-1.46%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况占基金总资产的序号项目金额(元)比例(%)1权益投资1,494,505,425.3286.07其中：股票1,494,505,425.3286.072固定收益投资684,776.430.04其中：债券684,776.430.04资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金--融资产6银行存款和结算备付金合计186,457,516.5010.747其他各项资产54,665,270.743.158合计1,736,312,988.99100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％）A农、林、牧、渔业----B采矿业C制造业1,331,304,788.6777.10D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业775,274.280.04F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业49,267,911.462.85H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业147,465.800.01J金融业--K房地产业57,500,380.403.33L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业20,126.100.00N水利、和公共设施管理业2,248,662.640.13O居民服务、修理和其他服务业--P教育24,649,802.771.43Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合28,591,013.201.66合计1,494,505,425.3286.555.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)值比例(％)1300073当升科技2,488,639166,589,494.669.652002466天齐锂业3,040,911129,816,490.597.523002236大华股份9,007,007117,991,791.706.834300136信维通信5,241,828109,868,714.886.365002450康得新5,036,47086,123,637.004.996000687华讯4,001,90879,237,778.404.597300115长盈精密3,512,37172,354,842.604.198300351永贵电器2,069,11270,204,970.164.079000718苏宁环球5,720,34056,688,569.403.2810002245澳洋顺昌3,858,09849,267,911.462.855.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净序号债券品种公允价值(元)值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）684,776.430.048同业存单--9其他--10合计684,776.430.045.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)值比例（％）1128009歌尔转债5,317684,776.430.045.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出金1,848,381.302应收证券清算款1,750,255.343应收股利-4应收利息67,205.715应收申购款50,999,428.396其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计54,665,270.745.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1128009歌尔转债684,776.430.045.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产流通受限情况序号股票代码股票名称公允价值(元)净值比例(%)说明1300351永贵电器70,204,970.164.07筹划重大事项2000718苏宁环球56,688,569.403.28筹划重大事项5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。6式基金份额变动单位：份项目上投摩根新兴动力混合A类上投摩根新兴动力混合H类本报告期期初基金份额总额750,626,626.6845,400.07报告期基金总申购份额148,754,244.09111,200.44减：报告期基金总赎回份额140,637,859.8630,904.41报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额758,743,010.91125,696.107基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份项目上投摩根新兴动力混合A类上投摩根新兴动力混合H类报告期期初管理人持有的本基1,075,259.57-金份额报告期期间买入/申购总份额--报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基1,075,259.57-金份额报告期期末持有的本基金份额0.14-占基金总份额比例（%）8备查文件目录8.1备查文件目录1.中国证监会批准上投摩根新兴动力混合型证券投资基金设立的文件；2.《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》；3.《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金托管协议》；4.《上投摩根式基金业务规则》；5.基金管理人业务资格批件、营业执照；6.基金托管人业务资格批件和营业执照。8.2存放地点基金管理人或基金托管人处。8.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。上投摩根基金管理有限公司二〇一六年七月十九日[查看PDF原文]

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