中银新动力：2016年第一季度报告

本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

m科学研究和技术服务业--

的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)的,即本基金股票投资占基金资产的

4金融衍生品投资--

10

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

iii.运行分析

净值增长业绩比较

4600136道博股份1,879,326113,436,117.363.93

n水利、和公共设施管理业14,872,988.880.51

3.2基金净值表现

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

个股。

业绩比较

§2基金产品概况

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

一季度中债总全价指数上涨0.27%,中债银行间国债全价指数上涨1.03%,中债企

报告送出日期:二〇一六年四月二十一日

度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益

本报告期基金拆分变动份额-

13.75%,中小盘综合指数下跌17.35%,创业板综合指数下跌19.31%。

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

s综合--

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

2固定收益投资130,065,000.004.48

制日前一年内受到公开、处罚的情形。

i信息传输、软件和信息技术服务业275,939,061.419.55

--

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

交易代码000996

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基金管理人:中银基金管理有限公司

站查阅。

性陈述或者重大遗漏。

任中银新经济基金基金经

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

f批发和零售业87,991,196.583.05

6

4.3.2异常交易行为的专项说明

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

金经理

他有关法律法规的,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

基金主代码000996

值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易金后,应当保

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保

4.1基金经理简介

股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

2央行票据--

4

投资策略经过30年每年平均高达两位数的持续增长,我国经济已经

序号股票代码股票名称数量公允价值(元)

响下,经济领先指标有所震荡企稳,但持续性仍有待观察。具体来看,领先指标制造业pmi

其中:股票2,686,061,311.4592.59

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

序号名称金额(元)

报告期

基金运作方式契约型式

j金融业1,463.140.00

担任股票交易员、研究员、

为的实时、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

代码行业类别公允价值(元)

态度,积极寻找结构性机会。在行业配置上,我们仍然新兴成长的方向。我们将积极挖

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金融学硕士。2007年加入中

10600158中体产业4,144,52584,796,981.502.94

合计2,686,061,311.4592.99

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同,于2016年4月19日复核了本

本基金的基金经

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

h住宿和餐饮业--

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

1.本期已实现收益-509,109,297.54

占基金资产

阶段率标准差基准收益①-③②-④

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

9合计7,330,334.93

0.955元。季度内本基金净值增长率为-22.80%,绩基准增长率为-10.85%。

k房地产业170,694,541.805.91

其中:买断式回购的买入返售金

中银新动力股票型证券投资基金

基金、债券型基金和货币市躇金。

交易员从业资格。

本报告期期初基金份额总额3,227,648,273.51

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

截至2016年3月31日为止,本基金的单位净值为0.955元,本基金的累计单位净值为

比例范围为80-95%,其中投资于新动力主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产

10合计130,065,000.004.50

9年证券从业年限。具备基

2.本期利润-936,321,113.32

稳定增长。

占基金总资产的比例

本报告期期末基金份额总额3,024,546,559.71

兴行业,重点投资传媒等行业。

1国家债券--

证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

④

8600576万家文化4,107,89987,991,196.583.05

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

1、《中银新动力股票型证券投资基金基金合同》

p教育--

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

6银行存款和结算备付金合计77,490,827.282.67

占基金资产净

5.11.3其他各项资产构成

资产净值低于五千万元的情形。

据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、

金、证券、银行间本币市场

业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

2002699美盛文化3,774,146136,246,670.604.72

基金经理,2014年9月至今

投资者可以在时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网

理,2015年2月至今任中银

(2015年2月13日至2016年3月31日)

1002329皇氏集团10,048,938168,118,732.745.82

基金托管人:中信银行股份有限公司

国内经济方面,在前期“稳增长”政策刺激及国际大商品价格阶段性上行的内外因素影

益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

4.4.2报告期内基金的业绩表现

国外经济方面,全球经济步入较为稳定但缓慢的复苏通道,美国仍是表现相对较好的经

§5投资组合报告

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)净值比例

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关,确保本公司管理的不

《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

单位:份

盈利。

中银新动力股票型证券投资基金

a农、林、牧、渔业--

求侧向供给侧倾斜,有助于解决制约我国经济健康发展的产能过剩、库存过高、企业成本高、

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5002284亚太股份4,923,04197,771,594.263.38

投资目标本基金通过深入研究经济发展的“新常态”和大趋势,挖掘推

本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

9其他--

任本基金的基金经理期限

比例(%)

中银基金管理有限公司

股票市场方面,一季度上证综指下跌15.12%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。

运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

o居民服务、修理和其他服务业--

§6式基金份额变动

过去三个月-22.80%3.58%-10.85%1.94%-11.95%1.64%

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

缓慢上行至50.2的荣枯线以上,同步指标工业增加值同比增速1-2月累计增长5.4%,创下

4企券--

1存出金2,552,211.91

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

4.3公平交易专项说明

3.1主要财务指标

5

1权益投资2,686,061,311.4592.59

d电力、热力、燃气及水生产和供应业--

3.加权平均基金份额本期利润-0.2898

序号债券品种公允价值(元)

公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管

2016年第1季度报告

其中:债券130,065,000.004.48

持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的债券。

5.10.3本期国债期货投资评价

7002355兴民钢圈4,371,02791,922,697.813.18

由高速增长转向中高速增长,出现了明显不同于以往的许多

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根

b采矿业

基金经理助理等职。2012

公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生

占基金资产净值

8.1备查文件目录

二〇一六年四月二十一日

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定

3002292奥飞动漫3,123,401127,153,654.714.40

中银基金管理有限公司副

数小幅回落至51.6,cpi同比增速小幅下降至-0.1%左右。美国仍是全球复苏前景最好的经

--

基金合同生效日2015年2月13日

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本报告中财务资料未经审计。

6002494华斯股份5,173,57193,020,806.583.22

7可转债(可交换债)--

值比例(%)

cpi通缩预期有所修正,小幅上行于2.3%左右的水平,ppi环比跌幅有所收窄,同比跌幅缩

输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体

系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段

的80%。债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2

资研究优势,在大类资产配置的基础上,积极挖掘与经济增

2应收证券清算款1,253,404.73

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3

理、中银主题策略

动经济转型升级、持续发展的新动力,积极把握其中的投资

7其他各项资产7,330,334.930.25

2、《中银新动力股票型证券投资基金招募说明书》

9

8合计2,900,947,473.66100.00

银基金管理有限公司,先后

§4管理人报告

较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

从策略上看,我们认为2016年股票市场将呈现宽幅震荡格局,我们会采取谨慎乐观的

5应收申购款976,416.37

6其他应收款-

总全价指数下跌1.27%。反映在收益率曲线上,收益率曲线小幅陡峭化。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交

5.11投资组合报告附注

掘和布局行业快速成长、商业模式清晰的新兴行业成长股;此外,对于受益于供给侧的

特征,不仅表现为经济增速的放缓,更表现为增长动力的转

银新经济基金基

1

稳复苏的态势,我们认为2016年gdp大概率能够实现6.5%以上的增长,中国经济出现“硬

率①率标准差

i.宏观经济分析

确保其在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

r文化、体育和娱乐业490,397,576.7016.98

单位:人民币元

§8备查文件目录

c制造业1,377,220,503.5347.68

年7月至今任中银主题基金

长新动力相关行业与个股的投资机会,谋求基金资产的长期

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人和基金托管人的住所,并于基金管理人网站。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

2016年3月31日

姓名职务证券从业年限说明

3金融债券130,065,000.004.50

ii.行情回顾

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

②率③

本基金运作合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

新动力基金基金经理。具有

展望未来,全球经济有望在美国经济的拉动下维持缓慢复苏的态势,但美联储货币政策

3、《中银新动力股票型证券投资基金托管协议》

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7

5买入返售金融资产--

本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

115021515国开151,300,000130,065,000.004.50

6中期票据--

占基金资产净值比例

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

铁、水泥和汽车家电)需求复苏。在积极的财政政策下,基建项目开工情况良好。通胀方面,

(2016年1月1日-2016年3月31日)

8.2存放地点

资产支持证券--

5.1报告期末基金资产组合情况

5.10.1本期国债期货投资政策

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、

理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在各投资组合既具有相对性的同时,

其中:政策性金融债130,065,000.004.50

济体,美联储2015年末重启加息之后,美元指数回落至94-99左右的区间窄幅波动。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市惩期货市场运行趋势的研究,并结合

作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

异常交易行为。

基金托管人中信银行股份有限公司

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

小至-4.9%左右。

(%)

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了

杠杆水平高等问题。

注:按基金合同,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金

报告期内,本基金在大类资产配置的基础上,寻找经济转型升级过程中高成长的新

8其他-

序号项目金额(元)

同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到

本基金本报告期末未持有贵金属。

换、经济结构的优化升级。本基金充分发挥基金管理人的投

§1重要提示

基金管理人中银基金管理有限公司

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

传统周期性行业,我们会密切其去产能节奏和力度,选择盈利能力恢复弹性大的行业和

4应收利息2,548,301.92

本基金报告期内未参与国债期货投资。

q卫生和社会工作62,972,020.502.18

8.3查阅方式

(%)

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

本基金本报告期末未持有权证。

本报告期基金总申购份额416,086,910.96

着陆”的风险较校在经济下行压力减弱之时,我们认为国家的经济政策导向会从以往的需

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

总裁(vp),上海财经大学

办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制

报告期末基金份额总额3,024,546,559.71份

(%)

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

l租赁和商务服务业188,777,966.346.54

4.期末基金资产净值2,888,637,240.80

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金

3应收股利-

场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基

2009年以来新低水平。房地产销售回暖带动地产投资增速转正,并且拉动上下业(钢

5.期末基金份额净值0.955

g交通运输、仓储和邮政业--

§3主要财务指标和基金净值表现

4、中国证监会要求的其他文件

主要财务指标

读本基金的招募说明书。

8

8同业存单--

基金简称中银新动力股票

融资产

从紧的节奏仍存不确定性。在前期“稳增长”政策逐渐发挥作用的情况下,我国经济已出现企

要低于所列数字。

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗

7待摊费用-

本基金前十名股票未存在流通受限情况。

5企业短期融资券--

减:本报告期基金总赎回份额619,188,624.76

济体。从领先指标来看,一季度美国ism制造业pmi指数缓慢回升至51.8水平,就业市场

中银新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

11

9000558莱茵体育4,573,88585,897,560.302.97

史彬基金基金经理、中2015-02-13-9

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编

e建筑业17,193,992.570.60

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

3贵金属投资--

净值增长基准收益

比较

任职日期离任日期

持续改善,失业率维持在5.0%左右。一季度欧元区经济保持弱势复苏态势,制造业pmi指