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上投摩根安全战略股票型证券投资基金2016-2-16

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来源：互联网
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2016-02-16
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5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

本基金本报告期末未持有国债期货。

注：本基金于2015年2月26日成立，上年度可比期间无数据。

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同备选股票库之外的股票。

1 重要提示

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的情况

二〇一五年八月二十五日

金额单位：人民币元

本报告期：2015年2月26日（基金合同生效日）至2015年6月30日

本基金本报告期末未持有贵金属。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

单位：人民币元

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

2015年2季度以来，在杠杆资金的推波助澜之下，股市波动明显加大，在牛以及万众创业的乐观情绪推动下，创业板指数屡创新高，4月1日至6月8日期间，涨幅一度高达73%，后续在巨大的获利盘以及清查杠杆资金的压力之下大幅回撤，从6月8日的高点到6月30日收盘，累计下跌29%。相比之下，前期涨幅较小、估值中枢较低的主板市场波动相对较小。

单位：人民币元

无。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

8 基金份额持有人信息

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评上投摩根安全战略估基金估值的公允性和合。基金经理是估值委员会的重要，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

金额单位：人民币元

3 主要财务指标和基金净值表现

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年八月二十五日

6.4.8.2.1 基金管理费

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

2.2 基金产品说明

金额单位：人民币元

6.4.8.2.2 基金托管费

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

无。

金额单位：人民币元

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

报告期内无基金投资策略的改变。

上投摩根基金管理有限公司

本报告期：2015年2月26日（基金合同生效日）至2015年6月30日

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

单位：人民币元

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

注：本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

无。

7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

基金托管人：

无。

(3) 对基金取得的企券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本基金本报告期未发生会计政策变更。

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年。

7 投资组合报告

6.4.6 税项

4.3.2 异常交易行为的专项说明

普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务。

会计主体：上投摩根安全战略股票型证券投资基金

6.4.7关联方关系

2015年半年度报告摘要

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2015年6月底，公司管理的基金共有四十三只，均为式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上证180高贝塔交易型式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根智慧互联股票型证券投资基金。

2. 本财务报表的实际编制期间为2015年2月26日(基金合同生效日)至2015年6月30日。

基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事

1）资本金雄厚,信誉良好。

9 式基金份额变动

金额单位：人民币元

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在安全战略股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

金额单位：人民币元

6.4.5.1会计政策变更的说明

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

本报告期本基金份额净值增长率为22.70%，同期业绩比较基准收益率为29.33%。

本报告期本基金未实施利润分配。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.2会计估计变更的说明

报告截止日：2015年6月30日

5 托管人报告

4 管理人报告

2.4 信息披露方式

（2015年2月26日至2015年6月30日）

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

单位：份

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

3. 本基金合同生效日为2015年2月26日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

无。

4.3.1 公平交易制度的执行情况

单位：人民币元

报告期内无基金份额持有会决议。

上投摩根安全战略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]第3号《关于同意上投摩根安全战略股票型证券投资基金设立的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民国证券投资基金法》和《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型式，存续期限不定，首次募集期间为2015年1月26日至2015年2月17日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,419,857,678.96元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,420,650,236.61份基金份额，其中认购资金利息折合792,557.65份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

2）财务状况良好,经营行为规范。

单位：人民币元

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注：1.报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.227元，基金份额总额2,002,027,899.88份。

注：本基金于2015年2月26日成立，上年度可比期间无数据。

本报告中财务资料未经审计。

2. 交易单元的选择标准：

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

会计主体：上投摩根安全战略股票型证券投资基金

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

金额单位：人民币元

无。

单位：人民币元

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

2015年6月30日

注：注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年。

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

会计主体：上投摩根安全战略股票型证券投资基金

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所提供的债券估值结果确定公允价值。

金额单位：人民币元

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

展望2015年下半年，稳增长的政策基调以及宽松的货币政策没有变化，但是随着融资以及大股东减持规模的不断增长，加之房地产市场回暖、实体经济弱复苏对股市资金的分流，资本市场流动性最为宽松的时段已经过去了；同时大量个股在经历了前期的大幅上涨之后，仍然处于去泡沫化的过程之中。在此背景之下，我们将充分发挥机构投资者在价值投资方面的优势，去粗取精、去伪存真，在仓位可控的前提下，选择落入估值合理区间的优质成长股买入并持有，力争为投资者带来更好的回报。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

本基金本报告期末未持有权证。

注：本基金截至2015年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

金额单位：人民币元

2.卢扬先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.1 主要会计数据和财务指标

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司提供。

单位：人民币元

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》的。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

金额单位：人民币元

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金本报告期末未持有股指期货。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所提供的估值结果确定公允价值。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

7.12 投资组合报告附注

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.5.3差错更正的说明

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

10 重大事件

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

6.4.1 基金基本情况

无。

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

金额单位：人民币元

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.3 基金管理人和基金托管人

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

无。

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

注：本基金合同生效日为2015年2月26日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

无。

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

无。

6.4.9期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

金额单位：人民币元

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

无。

2 基金简介

6半年度财务会计报告（未经审计）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

长签发。

4. 本基金于2015年2月26日正式成立，以上均为本期新增席位，无注销席位。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

4.1 基金管理人及基金经理情况

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读于本基金管理人网站（）的半年度报告正文。

2.1基金基本情况

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

6.4.8.2 关联方报酬

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

本报告期自2015年2月26日起至6月30日止。

6.4 报表附注

7.12.3期末其他各项资产构成

2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关备案、公告。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

3.2 基金净值表现

6.4.2 会计报表的编制基础

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3. 交易单元的选择程序：

本公司于2015年1月17日发布公告：冯刚先生自2015年1月15日起不再担任本公司副总经理。

根据《中华人民国证券投资基金法》和《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》的有关，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，投资于安全战略相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货金后，现金或到期日在一年期以内的债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率85%+中债总指数收益率15%。

报表附注为财务报表的组成部分。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2015年8月24日批准报出。

份额单位：份

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

上投摩根安全战略股票型证券投资基金

无。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

6.2 利润表

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细