上投摩根驱动关于上投摩根整合驱动矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金竣事募集的通知

采用情景阐发和压力测试等体例，对资产支撑证券的提前偿付风险进行定性和定量阐发。对资产支撑证券进行持有期收益阐发。

3、 在固定收益团队化协作研究的上，按照宏观、中观和微观层面的判断，在分析均衡风险前提下，确定资产设置装备摆设策略，包罗对于大类投资品的设置装备摆设策略和具体资产证券化产物的甄选策略。

2015年4月21日

本公司许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富，但不基金必然盈利，也不最低收益。投资者申购本公司旗下各基金时，应当真阅读各基金的基金合同、招募仿单和上述资产支撑证券投资方案和风险节制办法。

五、相关提醒

4、提前偿付风险办理

2、判断景气和精选标的次要通过固定收益团队协作研究实现，通过自上而下的宏观阐发、市场目标阐发连系自下而上的根基面阐发和投资价值阐发，两者前后呼应，相辅相成，为资产设置装备摆设作决策根据，并在此根本上建立投资组合，按期回首并调整投资组合。

4、 按照按期的宏观阐发、根基面阐发、市场目标阐发、估值阐发等研究判断，投资团队依托公司资本，成立投资回首机制，通过绩效阐发、归因阐发等金融工程手段动态评价及调整投资组合，以期实现组合的久期婚配、风险收益婚配、组合风险可控。

3、信用品级

2）货泉市场基金投资的资产支撑证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AA或相当于AA的信用级别。其他类此外证券投资基金投资于资产支撑证券，按照基金合同制定响应的证券信用级别，若基金合同未订明响应的证券信用级别，应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支撑证券。

3） 单只基金持有的全数资产支撑证券，其市值不得跨越该基金资产净值的20%,，中国证监会的特殊品种除外。

二、投资办理

按照中国证监会《关于证券投资基金投资资产支撑证券相关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）及相关基金合同的，上投摩根底金办理无限公司（以下简称本公司）办理的证券投资基金能够投资资产支撑证券。现将本公司旗下基金投资资产支撑证券的投资方案及相关事宜通知布告如下：

1） 单只基金持有的统一(指统一信用级别)资产支撑证券的比例，不得跨越该资产支撑证券规模的10%。

); 上投摩根整合驱动矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]444号文核准，于2015年4月20日起头募集，原定募集截止日期为2015年5月8日。按照《上投摩根整合驱动矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金份额发售通知布告》，本基金募集期内的最高募集规模为20亿元人民币。若募集期内认购申请金额全数确认后募集规模不跨越20亿元人民币，则所有的认购申请予以确认。不然，本基金办理人将采用比例确认的体例实现募集规模的无效节制。若投资者的认购申请被部门确认为无效，无效申请部门对应的认购款子将退还给投资者。本基金的认购申请已于2015年4月20日募集首日跨越本基金预定的最高募集规模，本基金于2015年4月20日竣事募集，不再接管投资者的认购申请。

对资产支撑证券的信用风险办理，将从专业机构的评级消息、资产支撑证券的现金流分派挨次、资产支撑证券办事商的办理能力、标的资产池的形成、单个资产的违约概率、资产相关性以及违约收受接管率等方面分析阐发资产支撑证券的信用风险。公司通过度析资产证券化买卖过程中的信用增信办法以及阐发标的资产池的形成和质量，全面评估资产支撑证券的信用风险。

合理分派浮息和固息资产支撑证券的设置装备摆设比例，调理资产支撑证券投资组合的久期，防备利率风险。

本公司将在基金年报及半年报中披露其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和演讲期内所有的资产支撑证券明细。在基金季 度演讲中披露其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和演讲期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支撑证券明细。

1、 上投摩根资产支撑证券的投资次要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，连系信用阐发和信用评估进行，同时通过有规律的风险实现对投资组合风险的无效办理。

3）浮动利率资产支撑证券的残剩刻日以计较日至下一个利率调全日的现实残剩计较。

5） 因市场波动、基金规模变更等基金办理人之外的要素以致基金投资资产支撑证券不合适上述第2、3条比例的，基金办理人该当在10个买卖日内调整完毕。

三、风险节制办法

相关本基金募集首日的无效认购申请金额、认购申请确认比例及投资者认购申请确认金额等相关事项将另行通知布告，敬请投资者寄望。

1）证券投资基金投资的资产支撑证券须具有评级天分的资信评级机构进行持续信用评级。

2、利率风险办理

2） 单只基金投资于统一原始权益人的各类资产支撑证券的比例，不得跨越该基金资产净值的10%。

特此通知布告。

1、比例

2）债券基金、股票基金、夹杂基金等其他类此外基金投资于资产支撑证券的刻日，按照中国证监会的相关和基金合同中的商定施行。

鉴于投资资产支撑证券可能面对的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险，本公司将通过内部信用评级、定性和定量阐发、投资分级授权等方式对资产支撑证券投资进行无效的风险评估和节制，并对资产支撑证券投资进行全程合规，通过事前节制、事中监视和过后查抄等体例，确保资产支撑证券投资的合规。

1）货泉市场基金可投资于残剩刻日在397天以内（含397天）的资产支撑证券。

四、消息披露体例

1、信用风险办理

关于旗下基金投资资产支撑证券的

3、流动性风险办理

上投摩根底金办理无限公司

上投摩根底金办理无限公司

通过节制资产支撑证券在整个基金组合中的比例，来节制基金的流动性风险。在建立资产支撑证券投资组应时，对备选证券进行流动性查验，并以适度分离策略连结组合流动性。流动性监测的重点是重仓证券的流动性。

2015年04月21日

一、投资

上投摩根底金办理无限公司

3）基金持有资产支撑证券期间，若是其信用品级下降、不再合适投资尺度，应在评级报布之日起3个月内予以全数卖出。

通知布告

4） 本公司办理的全数基金投资于统一原始权益人的各类资产支撑证券，不得跨越其各类资产支撑证券合计规模的10%。

2、投资刻日