上投摩根双息平衡混合型证券投资基金_上投摩根双息基金

4.3.2 异常交易行为的专项说明

2. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》；

1. 中国证监会批准上投摩根双息平衡混合型证券投资基金设立的文件；

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同备选股票库之外的股票。

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

无。

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

8.3查阅方式

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

§8备查文件目录

单位：份

4. 《上投摩根式基金业务规则》；

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

单位：人民币元

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.1备查文件目录

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

在流动性充裕与各类投资者不断加杠杆的共同作用下，上半年的A股市场行情波澜壮阔，尤其是创业板指数取得了超过一倍以上的涨幅。中国的创新之俨然已经在资本市场先行得以成功并大加庆祝。但是狂欢之中隐忧渐生，资本市场走得太快，产业界尽管生机勃勃也无法跟上股票的步伐，这最终体现为众多公司股票价格高估。对泡沫的担心、对金融工具的不合理应用成为诱发6月大调整的直接原因。截至6月底，上证指数与创业板指数自年内高点仅11个交易日即分别回调18%和27.3%。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

2015年第二季度报告

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

3.2 基金净值表现

上投摩根基金管理有限公司

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

本报告期本基金份额净值增长率为15.40%，同期业绩比较基准收益率为11.01%。

本基金本报告期末未持有国债期货。

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

§3 主要财务指标和基金净值表现

2015年6月30日

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

注：本基金建仓期自2006年4月26日至2006年10月25日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同。本基金合同生效日为2006年4月26日，图示时间段为2006年4月26日至2015年6月30日。

5.11投资组合报告附注

基金管理人或基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§5投资组合报告

二〇一五年七月二十日

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资

这种大涨大跌即便在过去证券市场尚不发达的时期也不多见，不正视这个问题即无法对下半年的市场进行判断与应对。我们的看法是：在本轮急剧下跌并企稳之后，去杠杆依然将是持续的过程，因此行情不会形成V字，预计在底部需要较长时间的反复。本次相当于一轮深刻的投资者教育，之后机构化比例将进一步提升；按照基本面选股为主的投资策略将是下半年行之有效的方式。对宏观经济结构的变化、行业发展空间的分析、企业竞争优势的比较、盈利预期展望等重新成为个股定价的关键因素，流动性对股价的边际冲击将会减少。同时，在本轮调整中，大股东增持、减持、等不同行为也可以用于对企业价值的参考。总之，关注企业价值、关注商业模式，综合考虑合理价格，不于成长，并辨别真成长。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

无。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

本基金自2013年12月7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国150红利指数收益率×45%+富时中国国债指数收益率×45%+同业存款利率×10%”变更为“中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%”。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议》；

(2006年4月26日至2015年6月30日)

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

5.1 报告期末基金资产组合情况

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十日来源上海证券报)

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.4.2报告期内基金的业绩表现

§2 基金产品概况

3.1 主要财务指标

本报告中财务资料未经审计。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

8.2存放地点

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

§6 式基金份额变动

§4 管理人报告

4.3 公平交易专项说明

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

5.11.3其他各项资产构成

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。